Bollinger Bänder Adx

Bollinger Bands amp ADX Diese Lektion kann gedruckt werden - siehe unten Wenn es eine Sache, die ein Trader wollen, um sicher zu wissen, wäre es, wie die Spitze oder Spitze eines Trends zu ermitteln. Aber einfach, wie es klingt, ist es leichter gesagt als getan. Der Versuch, festzustellen, ob eine bestimmte Marktwelle komplett ist oder nur ein Retracement in der größeren Tendenz wird mehr von einer Kunst als eine Wissenschaft. In solchen Situationen hilft die Verwendung mehrerer Bestätigungsquellen, die möglichen falschen Signale zu vermeiden und unser Kapital nur für jene Situationen zu bewahren, die uns das günstigste Risiko bieten, Szenarien zu belohnen. Denken Sie daran, wir werden zwei sehr unterschiedliche Indikatoren ndash die Bollinger Bands und die ADX - eine Methode, die uns helfen, ldquocatch ein falling knife. rdquo Bollinger Bands ist ein Indikator, der Benutzer erlaubt, die Volatilität vergleichen und bieten einen Verwandten Definition von hoch und niedrig. Der Indikator besteht aus drei Bändern, die in der Regel die Mehrheit der Preisaktionen umfassen: Ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Mitte Ein Oberband (SMA plus 2 Standardabweichungen) Ein unteres Band (SMA minus 2 Standardabweichungen) Die grundlegende Interpretation von Bollinger Bands ist das Preis neigt dazu, innerhalb der oberen und unteren Banden zu bleiben. Da Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, passen sich Bollinger-Bänder an die Marktbedingungen an. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bänder (weiter weg von dem Durchschnitt), und während weniger volatile Perioden, die Bänder Vertrag (bewegen Sie sich näher an den Durchschnitt). Das Anziehen der Bänder wird oft von technischen Händlern als frühes Anzeichen dafür verwendet, dass die Volatilität stark zunehmen wird. Bollinger Bands Charakteristik: Scharfe Preisveränderungen neigen dazu, nach dem Binden der Bänder anzuziehen, wenn die Volatilität abnimmt. Wenn der Preis sich außerhalb der Bande bewegt, ist eine Fortsetzung des aktuellen Trends impliziert. Unterseiten und Spitzen, die außerhalb der Bänder gefolgt von den Unterseiten gebildet werden und Oberseiten, die innerhalb der Bänder hergestellt werden, fordern eine Umkehrung im Trend. Eine Bewegung, die von einem Band stammt, neigt dazu, den ganzen Weg zur anderen Band zu gehen. Diese Beobachtung ist nützlich bei der Projektion von Kurszielen. Basierend auf diesen, kann man lange gehen oder kaufen den Markt unter dem unteren Band beim Verkaufen kurz den Markt über dem oberen Band. Allerdings kann dies zu einem gefährlichen Vorschlag werden, wenn der Markt eine starke Tendenz entwickelt, und der Preis beginnt ldquowalking die bandrdquo schaffen neue extreme Preisniveaus. Um diesem Nachteil der Bollinger Bands entgegenzuwirken, können wir die ADX-Anzeige verwenden. Der ADX-Indikator misst die Stärke des aktuellen Trends, steigt während extremer Trendzustände und fällt, wenn der Markt in einem gebundenen Zustand zurückverfolgt wird. Die ADX-Leitung hat definitive Vorteile, da sie eine Menge der falschen Oszillatorsignale herausfiltert, die häufig in einem Zug gegeben werden. Wenn der ADX von einem niedrigen Pegel an ansteigt, signalisiert er den Beginn eines Trends. Der Trend wird bestätigt, wenn der ADX über den Wert 20-25 gestiegen ist. Wenn der ADX ein überkauftes Niveau von 40-50 erreicht hat und beginnt, zu konsolidieren oder abzuschalten, signalisiert es das Ende des aktuellen Trends. Ein Rückgang des ADX signalisiert die Konsolidierung oder Unentschlossenheit des Marktes. Es ist das letzte Merkmal des ADX, das wir zusammen mit den Bollinger-Bändern kombinieren werden. Wenn wir nach einem Abwärtstrend suchen, suchen wir nach einem Preis, der außerhalb des unteren Bollinger-Bandes liegt, indem wir ein extremes Überverkaufsniveau erreichen. Dies allein kann nicht die Bestätigung sein, dass der Trend nicht mehr stark ist. Aber an diesem Punkt, wenn der ADX beginnt, von seinen überkauften Werten abzunehmen, dann haben wir eine bessere Wahrscheinlichkeit des Impulswechsels. Der Markt erreicht dann ldquoa kritischen Wendepunkt, da der ADX kehrt nach unten, während der Preis fällt unter die untere Bollinger Band. Dies deutet darauf hin, dass, obwohl der Markt eine relativ überverkauft Zustand erreicht hat, hat die innere Stärke des Trends geschwächt und steht nun eine geringere Chance, weiter sinken. Lassen Sie uns die Anwendung dieser Strategie auf dem folgenden Diagrammbeispiel beobachten Das erste Beispiel, das als Kreis 1 markiert ist, beweist die Wirksamkeit dieser Technik. Der Preis war in einem Abwärtstrend, und wir hatten ein Retracement mit einem engen innerhalb der unteren Band. An sich sollte dies ein gutes Signal gewesen sein, lange zu gehen. Aber wenn wir den ADX beobachten, hatte er noch nicht den überkauften Bereich erreicht, was darauf hinweist, dass im Abwärtstrend noch etwas Dynamik bleibt. Und sicher genug, das erwies sich als eine kleine Retracement mit Preis wieder in den Abwärtstrend. Wir hatten eine ähnliche Situation (im 2. Kreis), nur diesmal war der ADX in die extrem überkaufte Zone übergegangen und hatte begonnen, nach unten zurückzukehren, was darauf hindeutete, dass sich der Trend abgeschwächt hatte. Da es die erforderliche Bestätigung Form der ADX, könnten wir einen langen Handel auf der Preisleiste, die den ADX überqueren die 40 Zeile nach unten gehen. Der Anschlag sollte unter dem Tiefstand der Preisleiste platziert werden, die das untere Band verletzte, und wir haben unser Preisziel auf das obere Band gesetzt. Wie sich herausstellte, gab dieser Handel nicht viel von einem Zug, als wir beendeten, sobald der Preis die obere Band erreichte. Die Haltestelle war auch sicher, wie die langsam seinen Weg in die obere Band. Wir hatten eine ähnliche Situation im Kreis.3, wo der Bruch des unteren Bandes durch den ADX bestätigt wurde, der sein überkauftes Niveau bestätigte. Indem wir unseren Regeln folgten, hatten wir einen weiteren bestätigten langen Handel. Wenn wir uns die Situationen 4 und 5 anschauen, wurde der Bruch des oberen Bandes von einer Preisumkehr gefolgt, aber wir ignorieren diese Trades, da der ADX absolut auf seinem niedrigeren Niveau ist und die Bollinger - Bänder flach sind, was darauf hinweist, dass sich der Markt in einem Nicht trending Zustand. In solchen Fällen geben wir keinen Handel ein, da wir nicht wissen, wann und wo der Preis geht. So mit der richtigen Verwendung dieser kleinen Technik und eine gute Menge an Geduld und Disziplin, können wir die Vorteile dieser häufig auftretenden Setups nutzen. PDF-Version herunterladen Zum Drucken von Rechtsklick und Quasi-Ziel-Asquot Informationen, Diagramme oder Beispiele, die in dieser Lektion enthalten sind, dienen nur zur Veranschaulichung und zu Bildungszwecken. Sie sollte nicht als Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Wir können und können keine Anlageberatung anbieten. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Disclaimer. Bollinger Bands Bollinger Bands Einleitung Entwickelt von John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Der sich ändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Hinweis: Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert. Bollinger verwendet diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger-Bändern, um W-Bottoms zu identifizieren. Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwärtstrend und umfasst zwei Reaktionskrümmungen. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo die zweite Tiefe niedriger als die erste ist, aber über dem unteren Band liegt. Es gibt vier Schritte, um ein W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen. Zunächst bildet sich eine geringe Reaktion. Dieser Tiefstand ist in der Regel, aber nicht immer, unter dem unteren Band. Zweitens gibt es einen Sprung auf das mittlere Band. Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit. Diese Tiefe hält über dem unteren Band. Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf dem letzten Rückgang. Viertens wird das Muster mit einer starken Abweichung vom zweiten Tiefstand und einem Widerstandsbruch bestätigt. Diagramm 2 zeigt Nordstrom (JWN) mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010. Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar (schwarzer Pfeil) und brach unter dem unteren Band. Zweitens gab es einen Bounce zurück über dem mittleren Band. Drittens zog die Aktie unter ihren Januar-Tiefpunkt und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spitze niedrig das untere Band brach, werden Bollinger-Bänder mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch auf Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit einem wachsenden Volumen Ende Februar und brach über dem frühen Februar hoch. Diagramm 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten. Bollinger verwendet diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bändern, um M-Tops zu identifizieren. Nach Bollinger, Tops sind in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden. Doppelte Oberseiten, Kopf-und Schultermuster und Diamanten stellen sich entwickelnde Oberseiten dar. In seiner einfachsten Form ähnelt ein M-Top einem Doppeldeckel. Die Reaktionshöhen sind jedoch nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger als das zweite Hoch sein. Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höchststände macht. Dies ist im Grunde das Gegenteil der W-Bottom. Eine Nicht-Bestätigung erfolgt in drei Schritten. Erstens, eine Sicherheit schmiedet eine Reaktion hoch über dem oberen Band. Zweitens gibt es einen Rückzug zum mittleren Band. Drittens, die Preise bewegen sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht erreichen das obere Band. Dies ist ein Warnzeichen. Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, die obere Bande zu erreichen, zeigt einen abnehmenden Impuls, der eine Trendumkehr vorhersagen kann. Die endgültige Bestätigung erfolgt mit einem Support Break oder einem bärischen Indikatorsignal. Abbildung 4 zeigt Exxon Mobil (XOM) mit einem M-Top im April-Mai 2008. Die Aktie bewegt sich im April über die obere Bande. Es gab einen Pullback im Mai und dann einen weiteren Push über 90. Obwohl die Aktie bewegt sich über dem oberen Band auf einer Intraday-Basis, schloss es nicht über dem oberen Band. Die M-Top wurde mit einer Support-Pause zwei Wochen später bestätigt. Beachten Sie auch, dass MACD eine bärische Divergenz bildete und unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung zog. Tabelle 5 zeigt Pulte Homes (PHM) innerhalb eines Aufwärtstrends im Juli-August 2008. Preis überschritten die obere Band Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach einem Pullback unterhalb der 20-tägigen SMA (mittlere Bollinger Band) bewegte sich die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieses neuen High für den Umzug übersteigt der Kurs das obere Band nicht. Das blitzte ein Warnzeichen. Der Vorrat brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte seine Signallinie. Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, da es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peaks (blauer Pfeil). Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-Schultermuster. Signal: Walking the Bands Moves über oder unter den Bändern sind keine Signale per se. Wie Bollinger sagt, sind Bewegungen, die die Bänder berühren oder übersteigen, keine Signale, sondern Markierungen. Auf dem Gesicht zeigt ein Zug zum oberen Band Kraft, während eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwäche zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um überkaufte Level zu erreichen und überkauft Bedingungen können in einem starken Aufwärtstrend zu verlängern. Ebenso können Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen. Denken Sie für einen Moment darüber nach. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Es dauert einen ziemlich starken Preis bewegen, diese obere Band zu überschreiten. Eine obere Bandberührung, die auftritt, nachdem ein Bollinger-Band W-Bottom bestätigt hat, würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags erzeugt, ist es auch üblich, dass die Preise während eines Aufwärtstrends niemals das untere Band erreichen. Die 20-tägige SMA fungiert manchmal als Unterstützung. In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA manchmal Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Diagramm 6 zeigt Air Products (APD) mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli. Erstens bemerken, dass dies eine starke Welle, die über zwei Widerstand Ebenen brach. Ein starker Aufwärtstrend ist ein Zeichen der Stärke, nicht der Schwäche. Der Handel verlief im August flach und die 20-tägige SMA bewegte sich seitwärts. Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloß nicht unter dem unteren Band. Preise, und die 20-Tage-SMA, erschien im September. Insgesamt schloss APD über dem oberen Band mindestens fünfmal über einen Zeitraum von vier Monaten. Das Indikatorfenster zeigt den 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI). Dips, die unter -100 liegen, gelten als überverkauft und bewegen sich über -100 Signalen zurück zu Beginn einer überverkauften Bounce (grüne gestrichelte Linie). Die obere Band-Tag und Breakout begann der Aufwärtstrend. CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100. Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für Trading-Signale. Abbildung 7 zeigt Monsanto (MON) mit einem Spaziergang im unteren Band. Der Aktienmarkt brach im Januar mit einer Unterbrechung und schloss unter dem unteren Band. Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto unter dem unteren Band mindestens fünfmal. Beachten Sie, dass sich die Aktie während dieser Zeitspanne nicht über das obere Band geschlossen hat. Der Unterstützungsbruch und das anfängliche Schließen unter dem unteren Band signalisierten einen Abwärtstrend. Als solcher wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Ein Umzug über 100 ist überkauft. Ein Zurückgehen unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends (rote Pfeile). Dieses System löste Anfang 2010 zwei gute Signale aus. Schlussfolgerungen Bollinger-Bänder reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberflächennahen Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung. Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollten Bollinger Bands auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl von Bollinger-Bändern erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung. Die zweite Zahl (2) setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder. Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 Standardabweichungen über dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Bollinger-Bänder (50,2.1) können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger-Bänder (10,1,9) können für einen kürzeren Zeitraum verwendet werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Lagerbestände amp Commodities Magazine Artikel: